Club AMPERE

Asset Management PErformance & REporting

GT PRIIPS

La réglementation Européenne pour les « Packaged Retail and Insurance-based Investment Products » impose aux sociétés d’assurance de fournir à tout nouveau souscripteur un document d’informations clefs qui présente les caractéristiques du produit, notamment des informations sur les risques, les performances et les coûts.

Cette règlementation, qui concerne les produits d’assurance-vie, nécessite que les gestionnaires d’actifs et les assureurs échangent des informations pour pouvoir produire cette documentation.

Les travaux du club Ampere ont pour objectif de définir un dictionnaire de données qui puisse servir de base à un standard Européen, de la même manière que le format TPT pour Solvabilité 2. Ils ont débuté en Mars 2016.

 

Les documents publiés par notre groupe de travail PRIIPS
(Accès membres pour accéder à tous les documents)

GT Priips – 20170621-CEPT V1.0

Dernière version de modèle CEPT. Ce type de rapports contient deux volets : un volet "cours" et un volet "RHP".

Le volet "cours" recense l'ensemble des données historiques utilisées pour calculer les indicateurs de risque et les scenarios de performance présentés dans les documents d'information clefs Priips.

 

GT Priips – 20170728-EPT V1.1

Dernière version du fichier EPT. Cette version comporte 2 rubriques en fin de fichier : l'une concerne les assureurs allemands qui souhaitent utiliser le modèle PIA pour gérer l'actif/passif de certains produits d'épargne retraite et l'autre les produits structurés.

GT Priips – 20170621 -EPT 1.0

Dernière version de l'EPT validé par Insurance Europe et l'EFAMA.

CE fichier permet aux gestionnaires d'actifs et aux assureurs d'échanger toutes les informations nécessaires à la production des documents d'informations clefs.

GT Priips – Template EPT 29092016

Dernière version de reporting EPT prenant en compte les modifications de commentaires à la suite de la présentation faite à l'EFAM le 12 septembre et des échanges entre participants du groupe de travail européens qui ont suivis.