Club AMPERE

Asset Management PErformance & REporting

GT Attribution de risques

Attribution de risque

Comment calibrer et répartir un budget de risque entre les différents acteurs d’une gestion de portefeuille diversifiée ?
Comment expliquer à l’investisseur l’écart entre un risque mesuré ex post et son niveau anticipé ex ante ?
Comment quantifier l’accumulation de risque résultant des corrélations entre productions d’alpha ?

Pour répondre à ces enjeux déterminants pour la transparence de la relation entre le gérant d’actifs et l’investisseur, le Club AMPERE propose une méthodologie originale et innovante, résultat de travaux conduits en 2008 et 2009 par un groupe de travail d’experts issus des sociétés membres du club.
Cette méthodologie a été présentée devant une centaine de professionnels constituée de représentants de sociétés de gestion et d’investisseurs institutionels, le mercredi 21 octobre 2009 lors d’une conférence animée par : Franck Ibalot (Covea Finance), Laurence Raby (Crédit Agricole Asset Management), Jean-François Darricau et EFESO Consulting.

Les documents publiés par notre groupe de travail Attribution de Risques

Methodology of risk attribution oct 2009

Methodology of risk attribution - oct 2009

Methodologie Attribution de risque Oct 2009

Methodologie Attribution de risque Oct 2009