Club AMPERE

Asset Management PErformance & REporting
Ce glossaire, a vocation à recueillir les définitions, revues par les membres du club, d'indicateurs couramment utilisés pour la production de reporting financier par les sociétés de gestion de portefeuille à l'intention de leur clientèle. Les définitions proposées sont regroupées par catégorie :
  • Indicateurs de performances
  • Indicateurs de risque
  • Description des portefeuilles
  • Analyses de performances - contributions – attributions
  • Indicateurs financiers des actions
  • Indicateurs financiers des produits de taux
Ce glossaire a vocation à évoluer et à être actualisé. Les Sociétés Membres du Club AMPERE et Efeso Consulting ne pourraient être tenus responsables d’une mauvaise utilisation des définitions.

Ratio d’information

Définition Le ratio d’information représente la performance relative dégagée par le gérant pour chaque point de volatilité consenti par rapport à son indicateur de référence. La formule du ratio...

Ratio de Sharpe

Définition Le ratio de Sharpe permet de mesurer le surplus de rendement sur un placement sans risque pour 1% de risque pris ; le risque étant représenté par la volatilité. Contexte d’utilisation Le Ratio de Sharpe part du...

Ratio de Sortino

Définition Le ratio de Sortino est une variante du ratio de Sharpe. Il mesure l’excès de rentabilité d’un portefeuille par rapport à un placement sans risque mais rapporté à la volatilité des rendements...

Ratio de Treynor

Définition Le ratio de Treynor permet de mesurer le surplus de rendement sur un placement sans risque pour 1% de risque pris. Le risque étant représenté par le β (beta), cet indicateur analyse donc le surplus de rendement sur un...

Rendement actuariel

A l’instant t0, une obligation peut être représentée par une chronique de flux Fi (i=1 à n) devant être payés à des dates futures ti (i=1 à n). La distance di, séparant ces dates ti de la date de...