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PAGE EN COURS DE MISE A JOUR - avec les travaux menés depuis :
- analyse risque crédit (quantitive, qualitative,...)
- analyse sur le reporting des fonds monétaires,
- production du reporting sur la base de données de gestion ou de données comptables,
- Complément sur l'attribution de performance taux (prise en compte des aspects multidevises et des instruments non traités dans le Grap II)
- poursuite de la veille réglementaire (OPCVM IV - DICI, Solvabilité II,...).
- benchmark des organisations et des outils de la fonction reporting et performance (étude en cours)
Les travaux du club réalisés depuis 2008 sont les suivants :
Thèmes
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Objectifs
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Activités
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Calendrier
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Attribution de risques
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Mise en place d’une méthode permettant de mesurer, ex-ante et ex-post, les contributions à la performance et au risque des décisions de gestion, selon un axe identique (allocation / sélection dans une première étape) |
Formaliser une méthode d’attribution ex ante et ex post
Définir une méthodologie de réconciliation des mesures ex-ante et ex-post
Diffuser et promouvoir cette méthode sur la place |
Travaux présentés le 21 octobre 2009
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Mesure de performance et décomposition du processus ISR
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Description d’un processus de mesure permettant de décomposer la performance en mettant en évidence les contributions spécifiques au processus ISR (titres exclus, notations, …) |
Analyser le processus d’investissement (filtrage et notation) spécifique à l’ISR (Filtrage des univers, notation ISR)
Proposition d’une méthodologie de mesure et attribution de performance adaptée au processus
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Travaux en cours |
Qualité des données
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Identifier et formaliser des meilleures pratiques dans le but d’améliorer la qualité des données de référence utilisées par les filières de production :
§ Indices de marché
§ Description des instruments financiers
§ Valorisation des portefeuilles
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Recenser les principales zones d’inefficience dans la qualité des donnéesIdentifier des axes d’amélioration ou meilleures pratiques
Présenter ces résultats aux fournisseurs (communication publique le cas échéant) |
Travaux en phase de finalisation sur le domaine « indices ». |
Evolutions réglementaires
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Analyser en commun l’impact des évolutions réglementaires sur les métiers du reporting financier
Exprimer d’une même voix la position de la profession face à ces évolutions
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Prise de position sur la présentation des performances dans les documents d’information destinés aux investisseurs non professionnels
Echanges avec le groupe Observatoire des Performances de l’AFG
Contribution aux travaux de refonte du standard de présentation FMGO, avec l’AFTE, l’AF2i et l’AFG.
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Travaux permanents |
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