Club AMPERE

Asset Management PErformance & REporting

Formations

Information complémentaire ou inscription :

Contactez Mme Mamouni par mail à l’adresse suivante:  Meriem.mamouni@efeso.com

Depuis 10 ans le Club Ampere travaille sur les sujets de reporting, de calcul et d’analyse de performance financière ou de risques.

Le club organise à la demande des formations animées par des experts reconnus de ces sujets. Ces modules de formation durent une journée et s’appuient très largement sur des cas pratiques. Ils ont pour objectif de permettre aux participant d’être directement opérationnels sur les thèmes abordés :

  • Calculer la performance d’un portefeuille suivant les différentes méthodes existantes,
  • Analyser les performances d’un portefeuille,
  • Calculer une attribution de performance pour un portefeuille multi-devises,
  • Calculer une attribution de performance obligataire,
  • Produire un reporting TPT destiné aux assureur pour tout type de fonds,
  • Estimer le SCR de marché d’un fonds.

Ces formations s’adressent à des opérationnels, des maîtrises d’ouvrage ou des auditeurs, collaborateurs de sociétés de gestion, de compagnies d’assurance ou d’investisseurs institutionnels.

Elles sont animés par Efeso Consulting organisme de formation agrée N° d’existence : 11750423675.

Le Prix TTC est de 1100 € par module et par participant ( 550 € pour les collaborateurs des Sociétés de gestion membres du Club)

 

Objectifs

Pré-requis

Performance Financière  Niveau 1

Principes de base du calcul de performance

 

Fiche Formation Perf J1
  • Maîtriser le calcul de la performance et des principaux indicateurs de risque ex post
  • Disposer des réflexes professionnels pour communiquer cette performance à des particuliers, distributeurs, institutionnels
  • Connaissance des différents types d’instruments financiers

Performance Financière  Niveau 2

Analyse de la performance

 

 Fiche Formation Perf J2 
  • S’approprier les techniques d’analyse absolue et relative de la gestion actions/diversifiée (modèle de Brinson)
  • Découvrir de nouvelles propositions de reporting adaptées au contexte de l’assurance
  • Connaissance des différents types d’instruments financiers
  • Maîtrise du calcul de la performance (TRI, MWRR, Dietz …)

Performance Financière Niveau 3

Attribution multi-devises et base de l’actuariat obligataire

 

 Fiche Formation Perf J3 
  • Mettre à jour les connaissances sur les outils de base de l’actuariat obligataire
  • Maîtriser les techniques de lecture de la performance dans un contexte multi-devises : performances locales, hedgées …

 

  • Connaissance des différents types d’instruments financiers
  • Maîtrise du calcul de la performance (TRI, MWRR, Dietz …)
  • Maitrise des principes d’analyse de la performance

Performance Financière Niveau 4

Attribution de performance obligataire

 

Fiche Formation Perf J4
  • S’approprier le modèle d’analyse de la performance obligataire développé par le GRAP II et ses variantes
  • Connaissance des différents types d’instruments financiers
  • Maîtrise du calcul de la performance (TRI, MWRR, Dietz …)
  • Maitrise des principes d’analyse de la performance
  • Maitrise des techniques d’actuariat obligataire

Formation Solvabilité 2

Principe, contenu et mise en oeuvre du reporting TPT

 

 Fiche Formation TPT
  • Maîtriser le modèle d’échange d’information entre gérants d’actifs, assureurs et prestataires dans le cadre de Solvabilité 2.
  • Comprendre les différentes utilisations du modèle tripartite.
  • Identifier les données essentielles
  • Connaitre les différentes possibilités de simplification pour la mise en place avec leurs limites en fonction du type de fonds
  • Connaitre les différents types d’instruments financiers

Formation Solvabilité 2

Calcul du SCR de marché suivant l’approche Standard

 Fiche Formation SCR

 

  • Maîtriser le calcul du SCR de marché Solvabilité 2 suivant l’approche standard
  • Comprendre les limites des calculs effectués par une société de gestion
  • Connaitre les ordres de grandeur du SCR des fonds en fonction de leurs caractéristiques : monétaire, obligataire, corporate, high yield, immobilier, avec ou sans levier…
  • Connaissance des différents types d’instruments financiers et de leurs modèles de pricing